Quantitative Analysis (QA)

Quantitative Analysis (QA) pinned «سلام و روز بخیر روز گذشته در یک گفتگوی آنلاین چالشی با دوستانی بودم که در تلگرام آشنا شدیم و جنبه های ریاضی و کوانت بازار براشون جالب و جذاب بود. مثال های عینی زیادی مطرح شد. خوشحالم دوستانی با تفکرات متفاوت بازار رو دنبال میکنند و هر روز در تلاش برای بهتر…»

سلام و روز بخیرروز گذشته در یک گفتگوی آنلاین چالشی با دوستانی بودم که در تلگرام آشنا شدیم و جنبه های ریاضی و کوانت بازار براشون جالب و جذاب بود. مثال های عینی زیادی مطرح شد.خوشحالم دوستانی با تفکرات متفاوت بازار رو دنبال میکنند و هر روز در تلاش برای بهتر شدن و ساختن سیستم ها و ایده های بکر هستند.خواستم توضیحاتی هم اینجا مطرح کنم.آرشیو Phoenix پر از روزهایی مانند این است.مثالی که در ادامه می‌بینید، تنها یکی از شفاف‌ترین نمونه‌ها برای درک نحوه عملکرد این چارچوب است.قضاوت درباره کیفیت یک سیستم پیش‌بینی بر اساس عملکرد یک روز، هرگز منطقی نیست.اما از آنجا که Phoenix با تحلیل‌های متداول بازار تفاوت بنیادی دارد، بیایید تنها یک مثال واقعی را بررسی کنیم.فرض کنید اکنون ساعت 00:00 روز 14 جولای 2026 است.طلا در قیمت 4001 دلار بسته شده و بازار در آستانه یکی از مهم‌ترین روزهای معاملاتی سال قرار دارد.در ساعات آینده، بازار با اخبار مهم ژئوپلیتیکی، انتشار شاخص تورم آمریکا (CPI)، تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو و سپس کنفرانس خبری رئیس فدرال رزرو روبه‌رو خواهد شد.از دیدگاه خبری، تصور روزی حساس‌تر از این، دشوار است.اما Phoenix در ساعت 00:00 تنها یک جدول در اختیار ما قرار می‌دهد.نه نمودارهای شلوغ.نه اندیکاتورهای پیچیده.نه تحلیل‌های طولانی.فقط ریاضیات.بر اساس محاسبات Phoenix، در 24 ساعت آینده، افت احتمالی طلا نسبت به قیمت بازگشایی می‌تواند 8، 9 یا 20 دلار باشد و در بدترین سناریو به 31 دلار برسد.در سمت مقابل، سناریوی صعود از 53 دلار آغاز می‌شود و تا 105 دلار بالاتر از قیمت بازگشایی نیز در ساختار روز دیده می‌شود.به این نکته دقت کنید...تمام این محاسبات پیش از واکنش بازار به هر خبر انجام شده‌اند.پیش از انتشار CPI.پیش از تصمیم فدرال رزرو.و پیش از کنفرانس خبری رئیس فدرال رزرو.اکنون به پایان روز نگاه کنید.طلا ابتدا 21 دلار پایین‌تر از قیمت بازگشایی معامله شد و سپس از 3983 تا 4103 صعود کرد؛ یعنی 102 دلار بالاتر از قیمت بازگشایی.Phoenix تلاش نمی‌کند اخبار را تفسیر کند یا پس از وقوع، حرکت بازار را توضیح دهد.هدف Phoenix چیز دیگری است.شناسایی احتمالات ریاضی بازار، پیش از آنکه روی نمودار ظاهر شوند.اینکه این احتمالات در نهایت به‌واسطه داده‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی یا احساسات سرمایه‌گذاران محقق شوند، بحث دیگری است.برای من، زیبایی واقعی ریاضیات دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود.ارادتمندملینک این مطلب در لینکدینlinkedin.com/posts/whizzy_the-phoenix-arc…