انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با همکاری کوانت سیرکل با افتخار برگزار می کند:آپشن ها و نوسان؛ از بلک شولز تا صرف ریسک نوسانآپشن‌ها قلب تپنده‌ی مهندسی مالی مدرن‌اند؛ اما پشت هر قیمت، دنیایی از ریاضیات و ریسک نهفته است. در این رویداد از یونانی‌ها (Greeks) آغاز می‌کنیم، به تمایز نوسان ضمنی و تحقق‌یافته می‌پردازیم و در نهایت به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا فروش آپشن در بلندمدت سودده بوده و «صرف ریسک نوسان» (Volatility Risk Premium) به چه معناست.👤 سخنران:دکتر اسماعیل صفایی- کوانت ارشد در بزرگترین موسسات مالی کانادا- دکتری مدل سازی عددی از دانشگاه تورنتو- مدیر کوانت در TD securities- مدیر ریسک در RBC و BMO- Lead Quant Developer در Morgan Stanley 🗓 یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵🕑 ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰📍 نشست بصورت مجازی می‌باشد.📌 جهت ثبت نام داخل گروه (کلیک کنید) عضو شوید.صفحات مجازی انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی:تلگرام | بله | اینستاگرام | لینکدین | تلگرام نشریه | اینستاگرام نشریه | تلگرام پادکست | اینستاگرام پادکست | کست باکس پادکست