💡 ارزیابی سریع میزان تنوع سبد سهامیک راه سریع و دم دستی، کنترل ضرایب همبستگی سهام سبد با شاخص کل می‌باشد. در جدول پیوست شده در لینک، ضرایب همبستگی بین شاخص کل بورس و اکثر نمادهای بازار سرمایه محاسبه و ارائه شده است.▪️نمادهایی که در یک ردیف هستند، از لحاظ همبستگی رفتار با شاخص کل در یک سطح بوده و بنابراین نگهداری همزمان آنها در یک سبد باعث تمرکز شده و مطلوب نیست. (البته لزوما تمرکز سبد استراتژی اشتباهی نیست و بسته به شرایط بازار می‌تواند توجیه داشته باشد ولی در اینجا هدف ما بررسی تنوع بخشی سبد هست)▪️هرچقدر ردیف نمادها در جدول مذکور بهم نزدیک تر باشد، مجددا تمرکز سبد بالاتر خواهد بود. البته این گزاره در ردیف های بالایی جدول قطعی تر بوده و هرچقدر پایین تر برویم، به دلیل همبستگی کمتر و حتی منفی، نیاز به بررسی های تکمیلی وجود خواهد داشت.✔️ جهت محاسبه ضریب تنوع سبد، می‌توان شماره ی ردیف هر یک از سهام سبد را پیدا کرده و میانگین آن را محاسبه نموده و با تقسیم بر جمع کل ردیفها (عدد 160) به ضریب تنوع سبد رسید. ☑️ تحلیل خروجی:هرچقدر عدد محاسبه شده به 0.5 نزدیک تر باشد، تنوع سبد نسبت به رفتار شاخص کل بالاتر بوده و یا بعبارت دقیق تر حساسیت کمتری نسبت به رفتار شاخص دارد. هرچقدر این عدد به 0 نزدیک تر باشد به مفهوم هم راستا بودن حرکت سبد با شاخص کل بوده و در نهایت نزدیکی این ضریب به 1 به مفهوم حرکت غیر مرتبط و خلاف جهت شاخص می‌باشد.پی نوشت ها:1) تشخیص اینکه متناسب با شرایط بازار نیاز به سبد همسو با شاخص داریم یا خیر به استراتژی معامله گر مربوط می‌باشد. تنوع بخشی صرفاً ابزاری برای کاهش زیان سبد سرمایه ناشی از وجود ریسک های بازار است.2) جدول پیوست بر اساس دیتای حدود 1 سال اخیر تنظیم شده و دارای ثبات ادواری نیست و صرفا جهت بررسی ساده و سریع معامله گران ارائه شده است.3) نمادهای دارای توقف زمانی زیاد، دیتای کمتری به نسبت سایر نمادها داشته و این کمبود دیتا جهت محاسبه، می‌تواند منجر به مقادیری خطا شود.4) جهت بررسی دقیق تر رابطه مستقیم و معکوس بین سهام مختلف می‌توان از ابزار "تحلیل همبستگی رفتاری" در ربات استفاده کرد که اطلاعات دقیق تر و کامل تری را به معامله گر ارائه می‌دهد.دانلود بصورت فایل اکسل:https://file.lu/d/K6Hدانلود بصورت فایل PDF:https://file.lu/d/K6I